stata时间序列分析怎么判断拖尾和截尾，怎么求MA和AR的滞后阶数

用stata中的corrgram语法，求得变数的自相关结果如图片所示，不知道为什么我的变数第1期自相关显著，第10期开始又显著自相关，可以麻烦大家帮我判断一下变数的ar与ma滞后阶数吗？


另外，我做出自相关与偏相关的图，根据图片，应该是ma(1)与ar(2)，但是分析后，ar(1)项的系数不显著，但是ma(1)与ar(2)的系数均显著；后尝试做arma（1,1），ar(1)项的系数仍不显著，ma(1)显著；如果只做arma(1,0)的话，ar(1)项系数显著；如果只做arma(0,1)的话，ma(1)项系数也显著
不知道这是为什么，到底应该用哪一个呢？



谢谢大家！！！

先查看平稳性，再做定价比较好。

胖胖小龟宝 发表于 2015-9-1 10:34
先查看平稳性，再做定价比较好。

已经做了，dickey-fuller检定结果表明是平稳的，只是用arima模型分析多个变数间的关系时，因为部分自变数不平稳，所以统一做一次差分处理，即使该变数一次差分处理后，仍是平稳序列