各位老师好~
最近做了一个简单的VAR模型,数据为季度数据,X12季节调整后,HP滤波去除原有趋势,用其随机扰动部分构建了VAR,得到结论大致这样: X上涨1个标准差,Y收到冲击后也上涨0.5个标准差。
那如果我想要知道 X上涨(1元),Y将上涨多少元,该怎么换算?(HP滤波后,X、Y的标准差变了)
各位大神,烦请帮忙~
楼主: ゞ黯夜菰燈→
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