楼主: xiuxiujunjun00
2024 2

[时间序列问题] stata用arima分析完多元变数之间的关系后,一定要检验有没有ARCH效应吗 [推广有奖]

  • 2关注
  • 1粉丝

已卖:842份资源

硕士生

58%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1765 个
通用积分
161.4370
学术水平
6 点
热心指数
9 点
信用等级
4 点
经验
7893 点
帖子
114
精华
0
在线时间
129 小时
注册时间
2010-9-26
最后登录
2023-4-6

楼主
xiuxiujunjun00 发表于 2015-9-1 20:37:25 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后,一定要检验有没有ARCH效应吗

如果检验残差,发现残差平稳,且无自相关,是不是就不用检验ARCH了?

谢谢~~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:ARCH效应 Stata ARIMA ARCH tata

沙发
evechancx 发表于 2015-9-1 20:42:51
thankssss

藤椅
xiuxiujunjun00 发表于 2015-9-2 16:19:11
自己顶一下

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2026-1-2 10:31