自变量滞后期的确定

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就是我用面板数据做回归，理论分析显示自变量对因变量的影响有滞后效应，自变量不是当期对因变量产生影响，滞后二期对因变量的影响才显著，但是我在设置模型时该怎么确定这个滞后期数（该不能看回归模型吧）？我看那个什么信息准则（AIC）好像只是针对时间序列数据的，我的这种面板数据的滞后期应该怎么确定？谢谢。

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关键词：滞后期 自变量 时间序列数据 面板数据 序列数据 自变量

既然你不要看回归模型，为什么又要aic呢？这两者本质上并无不同啊。不想看模型的话就看经济理论咯。

夏目贵志 发表于 2015-9-2 11:15
既然你不要看回归模型，为什么又要aic呢？这两者本质上并无不同啊。不想看模型的话就看经济理论咯。

首先谢谢你。你的意思就是还是要看回归模型了？

宇宙无极2013 发表于 2015-9-4 15:33
首先谢谢你。你的意思就是还是要看回归模型了？

我的意思是如果你不想靠统计理论来决定那就用经济理论。并不是说有一个对另一个错。

夏目贵志 发表于 2015-9-5 06:52
我的意思是如果你不想靠统计理论来决定那就用经济理论。并不是说有一个对另一个错。

哦，好的，非常感谢你。我还是用统计模型来决定吧，嘻嘻

宇宙无极2013 发表于 2015-9-5 09:16
哦，好的，非常感谢你。我还是用统计模型来决定吧，嘻嘻

请问对于面板数据，如何确定自变量的滞后期数呢？ 还是用AIC准则吗？ 但命令是什么呢？ 楼主用的什么软件呢？