〖素质笔记〗Eviews 8新功能之六——结构突变检验（Bai Perron检验）

周娟娟 发表于 2016-4-11 10:19
你好 你这个Bai Perron的结构突变检验只是检验rate这一个变量的突变吗  如果只有一个变量怎做模型呢 点击pr ...

你好，不知道你对单一变量的结构突变了解吗？我看过金融研究的一篇文章，作者就是用单一变量的滞后期作为x，变量作为y进行回归的，只是里面还有一个别的变量，我没看懂。

周娟娟 发表于 2016-4-11 10:19
你好 你这个Bai Perron的结构突变检验只是检验rate这一个变量的突变吗  如果只有一个变量怎做模型呢 点击pr ...

你好，不知道你对单一变量的结构突变了解吗？我看过金融研究的一篇文章，作者就是用单一变量的滞后期作为x，变量作为y进行回归的，只是里面还有一个别的变量，我没看懂。

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周娟娟 发表于 2016-4-11 10:19
你好 你这个Bai Perron的结构突变检验只是检验rate这一个变量的突变吗  如果只有一个变量怎做模型呢 点击pr ...

不知道你搞清楚了吗？我对这个问题也比较纳闷，能不能交流一下

getthemall 发表于 2018-2-11 17:28
请问为何是rates对常数项c做回归呢？不太理解

不知道你搞清楚了吗？想请教关于这个处理

zaq12wsx33 发表于 2018-4-7 14:34
正准备用R等做突变点检验，没想到Eviews也已经有了那么多功能

R有现成的操作命令，而且还有专人把各种图表的解释写出来

frank722 发表于 2018-4-3 17:58
我有点疑问，我的自变量是YT，因变量是YT-1，我找的断点还是常数项c吗

您解决这个问题了吗？你以自变量的滞后一阶进行回归不会存在相关性问题吗？虽然可以通过HAC进行处理，但是最终回归方程的DW值应该还是很小吧，存在一阶序列相关呢。还有就是您知道这个断点该选择什么了吗？

我想请问一下我用第一种方法检验出的sequential break dates和repartition break dats不一致是什么原因呢

小火柴盒 发表于 2018-8-7 00:47
我想请问一下我用第一种方法检验出的sequential break dates和repartition break dats不一致是什么原因呢

同问。。。。。

干货，学习了