时间序列分析中AR模型收敛是什么意思？

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如题，在定义MA模型可逆性的时候，说若一个MA模型能够表示成收敛的AR模型形式，那么该MA模型称为可逆模型。这句话怎么理解？
这里的AR模型收敛是什么意思，什么时候AR模型收敛？
谢谢大神的解答！

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关键词：时间序列分析 是什么意思 AR模型 时间序列 MA模型 模型

我的理解是特征跟在单位圆内，不知道对不对

简单说说我的理解，希望能对你有帮助。
1、AR模型，本质上说就是n阶差分方程，差分方程的解是数列，当数列收敛时，时间序列就是平稳的，模型就是稳定的。通过了解差分方程解的结构我们可以知道，当且仅当特征方程的根在单位圆内时，差分方程有收敛解。
2、一个可逆的MA模型是AR模型的一个解，要了解这点可以尝试理解如下推导过程(为了简洁我去掉了常数项）：
    y_t = a1*y_t-1 + e_t, |a1|<1
->(1-a1L)*y_t = e_t
->y = e_t + a1*e_t-1 + a1^2*e_t-2 + a1^3*e_t-3 + ...  这就是一个无穷阶MA模型。

谢谢！受教了！

胖胖小龟宝 发表于 2015-9-9 09:19
我的理解是特征跟在单位圆内，不知道对不对

谢谢！

不是说MA模型可逆条件是特征方程的根都在单位圆外？