VAR模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

大神们，请问VAR模型怎么设置的？具体问题如下：
我将数据设置成时间序列后，然后输入“varsoc spred slop，maxlag（13）”
出现“no observations”
请问我是不是少了什么步骤。请大神不吝赐教

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR observations observation 模型

su spred slop会出现什么结果？

感谢您的回复，使用su命令能出现统计描述。当我去掉帖子上的maxlag后，能生成结果，请问怎么回事？

晓风残月9988 发表于 2015-9-11 11:48
感谢您的回复，使用su命令能出现统计描述。当我去掉帖子上的maxlag后，能生成结果，请问怎么回事？

可能是选择的滞后阶数过长，可以尝试下maxlag为5试试

晓风残月9988 发表于 2015-9-11 11:48
感谢您的回复，使用su命令能出现统计描述。当我去掉帖子上的maxlag后，能生成结果，请问怎么回事？

我说让你su就是想看看你的数据有多少。既然你检查了没问题。那就试试楼下关于maxlag的建议吧！

crystal8832 发表于 2015-9-11 22:37
可能是选择的滞后阶数过长，可以尝试下maxlag为5试试

谢谢您的回复，其实我设置了laxlag（5），我的数据是日度数据，有892个。后来我换成了周度数据，发现就能使用maxlag。所以我推断可能是数据有gaps（毕竟周末不交易），周数据没有时间间隔。
在这里也是向各位朋友友提醒注意一下

夏目贵志 发表于 2015-9-12 05:47
我说让你su就是想看看你的数据有多少。既然你检查了没问题。那就试试楼下关于maxlag的建议吧！

谢谢！

晓风残月9988 发表于 2015-9-12 09:15
谢谢！

如果日度数据不连续，可以先生成个连续变量，然后对连续变量使用tsset命令，这样就不会有问题了

crystal8832 发表于 2015-9-12 09:35
如果日度数据不连续，可以先生成个连续变量，然后对连续变量使用tsset命令，这样就不会有问题了

请问怎么生成连续变量呢？我进行tsset时，会显示“but with a gap”之类的。谢谢您

晓风残月9988 发表于 2015-9-12 16:49
请问怎么生成连续变量呢？我进行tsset时，会显示“but with a gap”之类的。谢谢您

1. gen t=_n

复制代码