Johanson协整检验之后阶数的确定

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做Johanson协整检验检验之前是不是要确定滞后阶数？我的数据是1982-2013年的，做出来滞后阶数时5，会不会太大了？

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	101.4953	NA	8.59e-09	-7.221874	-7.029898	-7.164789
1	218.6179	190.8665	4.88e-12	-14.71244	-13.75256	-14.42702
2	241.1498	30.04247	3.28e-12	-15.19628	-13.46850	-14.68252
3	267.0715	26.88178*	2.01e-12	-15.93122	-13.43554	-15.18912
4	283.6983	12.31614	3.29e-12	-15.97765	-12.71406	-15.00721
5	340.7521	25.35723	5.25e-13*	-19.01867*	-14.98718*	-17.81990*

滞后阶数值这么选的吗？有什么影响吗？

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关键词：Johanson johans Hanson 阶数的确定 Anson

应该是第五阶比较好 你也可以把最大滞后期再扩大点看下情况

胖胖小龟宝 发表于 2015-9-11 14:25
应该是第五阶比较好 你也可以把最大滞后期再扩大点看下情况

6的时候就不行了 5阶会不会影响自由度 还有最优滞后阶数到底是干嘛的啊？求大神指导