格兰杰因果关系检验结果分析比较

大家好，问大家个问题哈，上面这张图是格兰杰因果检验的结果，从左到右是滞后期1到5天，请问这张图可以说明UNIFPP-UPP的格兰杰因果性强于UNIFNP-UNP吗 ，或者说UNIFNP-UNP是短期的格兰杰因果关系而UNIFPP-UPP是长期的格兰杰因果关系吗。

不能比较的。两检验用的模型中的被解释变量不一样，不好比。UNIFPP-UPP的格兰杰因果性检验说明UNIFPP对UPP的影响有滞后4期的显著性，UNIFNP-UNP的格兰杰因果性检验说明UNIFNP对UNP的影响有滞后1期的显著性，都说明解释变量是被解释变量的GRANGER原因。不管滞后多少期，都是短期格兰杰因果关系，长期就没有滞后了。

shishuiyao 发表于 2015-9-12 11:34
不能比较的。两检验用的模型中的被解释变量不一样，不好比。UNIFPP-UPP的格兰杰因果性检验说明UNIFPP对UPP的 ...

谢谢你哈，滞后期为4指的是4天前的X有助于预测现在的Y吗

你的这情形说明，滞后1期、滞后2期、滞后3期、滞后4期的X对被解释变量Y都有显著影响，都有助于预测现在的Y。