Seemingly unrelated bivariate probit

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请问在使用Seemingly unrelated bivariate probit做分析时，两个方程的自变量完全相同，还是需要识别变量？

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关键词：unrelated Seemingly bivariate Variate Related 自变量

两个方程的自变量可以完全相同。 因为用极大似然估计，所以不需要识别变量。但这样一个模型有一个很强的假设：两个方程的两个隐性残差（latent errors) 服从二元联合正态分布。模型设定和估计方法可详见William H. Greene, 计量经济分析，第七版， 17.5小节

zeratulhbhb 发表于 2015-10-30 05:56
两个方程的自变量可以完全相同。 因为用极大似然估计，所以不需要识别变量。但这样一个模型有一个很强的假设 ...

非常感谢！