eviews6.0操作单位根ADF检验，lagged difference与lags to include

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这两天再做自相关和单位根检验，不过在查找网上关于确定单位根检验的最大滞后期的确定方法上，碰到了疑问，虽然我已经知道根据两大原则尝试确定最大滞后期数，但是别人操作出来的图片和我的不一样，如下面的三个图；第一个是别人操作的时候的，其中很明显有lagged  difference(是滞后差分的意思吧），而且就是在这儿尝试，以选择两大原则确定的最小的数值；
第二个和第三个图是我在操作eviews6.0时候的图，其中一个是直接在数据框上点开view之下的 unit root test，另一个是点开软件主界面上的quick--series statistics---unit root test形成的，不过我始终在6.0这个版本上找不到第一个图界面，不知道是自己没有理解单位根检验还是软件版本不同的问题

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：difference Eviews6 include erence DIFFER difference include 图片 网上

你发的第一幅图片是老版本应该是3.0左右做ADF检验时候的运行框，只是界面变了，其他一样的

crystal8832 发表于 2015-9-19 19:52
你发的第一幅图片是老版本应该是3.0左右做ADF检验时候的运行框，只是界面变了，其他一样的

谢谢啊，其实我也是这样想的，不过第一个图的lagged difference是尝试两个原则最小值的，那我现在用的6.0不会是软件自己确定的最大滞后期数吧，还是说在lags to include里面尝试数值。。。

跨越南墙 发表于 2015-9-19 21:56
谢谢啊，其实我也是这样想的，不过第一个图的lagged difference是尝试两个原则最小值的，那我现在用的6.0 ...

最大滞后阶数可以自己调整，一般我们都理会，过长的滞后阶数可能导致无法估计

crystal8832 发表于 2015-9-20 09:18
最大滞后阶数可以自己调整，一般我们都理会，过长的滞后阶数可能导致无法估计

嗯嗯。不过之前在一些地方有个说法就是，6.0版本的软件自动就给出了最优的值，好像不太可信？

跨越南墙 发表于 2015-9-23 18:22
嗯嗯。不过之前在一些地方有个说法就是，6.0版本的软件自动就给出了最优的值，好像不太可信？

最优滞后阶数软件确实可以自动获得，不过最大滞后阶数可以自己选择