求助 用xtabond2回归后只报告sargan不报告hansen

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我用xtabond2对数据进行回归后，结果只报告sargan检验值，不报告hansen检验值，求各路大神帮忙答疑解惑

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关键词：XTABOND Sargan Hansen abond SAR

在最后加上robust

大致来说，在同方差下 （不加 robust），Stata 报告 Sargan 统计量；但在异方差下 （加 robust），Stata 报告 Hansen 统计量 （因为 Sargan 统计量此时不对）。

黃河泉 发表于 2017-6-28 19:10
大致来说，在同方差下 （不加 robust），Stata 报告 Sargan 统计量；但在异方差下 （加 robust），Stata 报 ...

您好，想请教您，为什么加了robust，依然只报告了Sargan统计量的值，却不报告Hansen统计量的值？烦请您解答一下，谢谢！

巢州子 发表于 2017-10-19 22:56
您好，想请教您，为什么加了robust，依然只报告了Sargan统计量的值，却不报告Hansen统计量的值？烦请您解 ...

请 show 出你的指令与结果！

黃河泉 发表于 2017-10-20 06:51
请 show 出你的指令与结果！

xtabond2 lny L.lny fr frcro fda ffs lnpi lngdp lngdps trade market egs, gmm(L.lny, collapse) iv(fr frcro fda ffs lnpi lngdp lngdps trade market egs) nomata robust small twostep

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -2.81  Pr > z =  0.005
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   0.42  Pr > z =  0.671

Sargan test of overid. restrictions: chi2(17)   =  36.32  Prob > chi2 =  0.004
  (Not robust but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(.)    =      .  Prob > chi2 =      .
  (Robust but weakened by many instruments.)

巢州子 发表于 2017-10-21 10:56
xtabond2 lny L.lny fr frcro fda ffs lnpi lngdp lngdps trade market egs, gmm(L.lny, collapse) iv(fr ...

所以你只关心 L.lny 之内生性，至少取个落后期吧！

1. gmm(L.lny, lag(1 .) collapse)

复制代码

黃河泉 发表于 2017-10-21 11:12
所以你只关心 L.lny 之内生性，至少取个落后期吧！

您好，依旧没有报告出Hansen的值，确是奇怪呢

巢州子 发表于 2017-10-21 20:36
您好，依旧没有报告出Hansen的值，确是奇怪呢

可否试试

1. gmm(L.lny, lag(1 4))

复制代码

黃河泉 发表于 2017-10-22 07:50
可否试试

已按您的建议重新试了一下，不过仍然未报告Hansen值，我又试了试，xtdpdsys，结果Sargan P值为1。彻底摸不着头脑了。