楼主: 奇迹※晓堂
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[问答] 求助 波动溢出检验 [推广有奖]

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奇迹※晓堂 发表于 2015-9-21 14:34:48 |AI写论文

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我用Eviews做波动溢出的检验，估计4个时间序列数据，参数设置和结果如下，不知道做得对不对，因为输出的结果好像都是没有溢出效应。望高手解答。


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关键词：时间序列数据 EVIEWS Views Eview 时间序列

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laoli86471 发表于2楼  查看完整内容

1.你要先分析一下garch模型 2.波动溢出的检验的定义和检验方法你要给出 3.再将以上两项报告出来

本帖被以下文库推荐
沙发
laoli86471 发表于 2015-9-28 16:15:00
1.你要先分析一下garch模型
2.波动溢出的检验的定义和检验方法你要给出
3.再将以上两项报告出来
已有 2 人评分经验 论坛币 收起 理由
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藤椅
尚松辉 发表于 2019-2-25 23:59:28
求问楼主这是eviews哪个版本
板凳
明淮远 发表于 2019-4-24 13:44:07
对角BEKK看不出来波动溢出关系的，只有非对角阵才可以。我们检测波动溢出，实际上是看方差与残差之间的关系，只有当另一个市场的残差对此市场方差存在影响的时候，才能说波动有溢出。但对角矩阵没有这个a12/b12，什么都看不到的。
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