【求助】stata做ADF检验时，后面的trend和noconstant是什么意思？

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想做股价（上证指数）和宏观经济（GDP）的VAR模型分析。季度数据，1992q1-2014q1。
看到教程里做单位根检验的时候，有
dfuller variable
dfuller variable, trend
dfuller variable, noconstant
dfuller variable, lag (n)
等等好几种命令。。

想问问都是什么意思呢？
trend是可以把数据做季节性调整后，再做单位根检验的意思吗？
完全不懂

------------------------------------------------------
我的数据是GDP当季值，取lg。
直接单位根检验的话，变这样：. dfuller lgdp
Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        88

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -1.603            -3.527            -2.900            -2.585
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.4822


一阶差分后检验就变这样：
. dfuller d_lgdp

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        87

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)            -16.029            -3.528            -2.900            -2.585
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

这样的数据是不是不用先做季节性调整啦？
如果要做，stata怎么做季节性调整呀？

问题比较多[cry]
先向高手神人拜谢！！！！！！
入门小白一只，只有一点线性回归的基础[cry]

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关键词：noconstant constant nocons Stata 是什么意思 样本 上证指数 模型 stata VAR

1.其实你可以利用命令 help dfuller  来了解有关dfuller的信息
noconstant    suppress constant term in regression
      trend         include trend term in regression
      drift         include drift term in regression
      regress       display regression table
      lags(#)       include # lagged differences
作单位根检验的时候有时会涉及常数项，滞后项，时间趋势项，上面就是help dfuller 给出的。
2.根据你给出的结果，进行差分之后，是平稳过程了
3.怎么做季节调整不太懂，但是平稳跟做不做季节调整好像没多大关系吧，GDP确实有季节效应，你根据需要做吧，可参考陈强的书

正无穷 发表于 2015-9-24 00:19
1.其实你可以利用命令 help dfuller  来了解有关dfuller的信息
noconstant    suppress constant term in ...

先谢过！！！！

其实一点都不懂单位根检验的内容
都是看别人做VAR的步骤依样画葫芦……
我再去多学习一下[cry]

我同学说p值做到0太完美了，从来没碰到过，
我这样的数据是不是不太现实，是有问题的啊？

不虐不舒服斯基 发表于 2015-9-24 15:05
先谢过！！！！

其实一点都不懂单位根检验的内容

收集的数据没有问题的话，结果应该是可以接受的。
平稳过程对进一步分析有利啊，有什么不好呢

正无穷 发表于 2015-9-24 19:40
收集的数据没有问题的话，结果应该是可以接受的。
平稳过程对进一步分析有利啊，有什么不好呢

灰常感谢！
那就放心了！
我就先试着做做看！
谢谢！

正无穷 发表于 2015-9-24 19:40
收集的数据没有问题的话，结果应该是可以接受的。
平稳过程对进一步分析有利啊，有什么不好呢

我又来了！

如果我gdp原数据带trend无单位根，
但是上证指数要一阶差分才能平稳，
那我做Granger因果的时候是用那两组数据比较好呢？

求指教m(_ _)m

不虐不舒服斯基 发表于 2015-9-25 15:46
我又来了！

如果我gdp原数据带trend无单位根，

格兰杰因果检验仅适用于平稳序列，所以检验差分之后的序列就可以了

正无穷 发表于 2015-9-25 21:32
格兰杰因果检验仅适用于平稳序列，所以检验差分之后的序列就可以了

谢谢指点

我又重新换了一组上证指数的数据，
如果我两个原数据都平稳，但是置信区间不一样，可以就用原数据吗？

检验结果我又开了一个贴…………
https://bbs.pinggu.org/thread-3912131-1-1.html

如果方便的帮我看一下吧orz
灰常感谢！！

不虐不舒服斯基 发表于 2015-9-25 21:56
谢谢指点

我又重新换了一组上证指数的数据，

什么叫置信区间不一样，，，不太懂。
如果你原数据都平稳了，也就没必要做差分了啊

正无穷 发表于 2015-9-25 22:25
什么叫置信区间不一样，，，不太懂。
如果你原数据都平稳了，也就没必要做差分了啊

我看了另一个帖子你的回复，搞懂啦！
我就打算拿原数列做了，
谢谢你