【求助】根据ADF检验结果，该用哪组数据做Granger因果检验呢？

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想做上证指数（SCI）和GDP的Granger因果检验。

ADF检验的结果如下表：

	有常数项，无时间趋势项		有常数项，有时间趋势项
变量	原数列	一阶差分	原数列	一阶差分
lngdp	-1.603	-16.029***	-6.136***	-12.803***
lnsci	-2.849*	-16.056***	-3.511**	-12.682***

1
带时间趋势的原数列的显著水平不一样，要紧吗？
该用原数据做，还是一阶差分后的数据做呢？

2
想要确认一下，
dfuller lngdp, trend 指令的意思是有常数项，也有时间趋势项的意思吧？
3
可以用原数据做协整后，建立ECM模型考察短期关系吗？

请大神们赐教！
拜谢！

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关键词：granger因果检验 Granger Grange range Anger stata 时间序列 adf 单位根

1.做ADF检验带不带时间趋势项要根据序列而定，如果序列有长期增长趋势，是要包含时间趋势项的。
GDP有增长趋势，所以它的对数序列检验应该有时间趋势
2.trend只是对时间趋势项的要求，就是含有时间趋势项，对常数项没要求，可带可不带，单是做出来的检验结果都包含了常数项。
3.两序列满足协整关系的话，就可以做ECM了

正无穷 发表于 2015-9-25 22:56
1.做ADF检验带不带时间趋势项要根据序列而定，如果序列有长期增长趋势，是要包含时间趋势项的。
GDP有增长 ...

谢谢！！！！！！！！！！！！！