协整估计模型设定

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就是我做面板数据，前期进行两个变量的单位根检验发现两者都是一阶单整（一阶差分），然后我做协整检验也发现两者存在协整关系，下面我就要对两者进行回归来进一步确定这个协整关系的大小和方向。我现在的困惑是后面的回归是用上述两个变量的一阶差分来当自变量和因变量进行回归还是用原来没有取差分的数据来进行回归还是两者均要加入？知道的帮忙解决一下吧，谢谢。

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关键词：计模型 单位根检验 协整关系 一阶差分 面板数据 因变量 自变量 模型

用原来的变量做协整，不要一阶差分。。。

Captain-CUI 发表于 2015-9-26 20:08
用原来的变量做协整，不要一阶差分。。。

啊？为什么是用原来的数据？原来的数据不是平稳的，而且没有协整关系，这也可以拿来做回归吗？那如果用原来的数据那用一阶差分做协整检验是什么作用啊？我不是很明白，希望能解答，谢谢。另外，后面回归采用什么命令？是xtreg吗？谢谢。

宇宙无极2013 发表于 2015-9-26 22:17
啊？为什么是用原来的数据？原来的数据不是平稳的，而且没有协整关系，这也可以拿来做回归吗？那如果用原 ...

两个变量做面板？？？

Captain-CUI 发表于 2015-9-26 22:26
两个变量做面板？？？

对啊，我就是看两者之间的关系，怎么了？不可以吗？

宇宙无极2013 发表于 2015-9-27 08:38
对啊，我就是看两者之间的关系，怎么了？不可以吗？

那用var就可以啦。。。

Captain-CUI 发表于 2015-9-27 08:54
那用var就可以啦。。。

这个不是处理时间序列数据的吗？