STATA分析是不是一定要求残差是符合正态分布的

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古扎拉蒂的经济计量学精要里面有关于多元线性回归的若干假定
假定一：回归模型是参数线性的，并且是正确设定的。
假定二：自变量与扰动向不相关。如果自变量是非随机的，则这个假定将自动满足
假定三：误差项均值为零
假定四：同方差假定
假定五：误差项无自相关
假定六：解释变量之间不存在完全共线性
假定七：为了进行假设检验，假定误差想服从均值为零，同方差的正态分布。

第七个假定是不是必须要满足的呢？

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关键词：STATA分析 Stata tata 正态分布 经济计量学精要 正态分布

题目中应为误差，而非残差。不要混淆这两个概念。

至于你的问题，答案是：不一定。因为我们经常使用大样本数据，可以用中心极限定理。

别用古扎拉蒂的书了，用伍德里奇吧。古扎拉蒂学术做的不怎么样，书也太老了。伍德里奇还是很厉害的。

remlus 发表于 2015-9-30 13:23
题目中应为误差，而非残差。不要混淆这两个概念。

至于你的问题，答案是：不一定。因为我们经常使用大样 ...

谢谢啦