[求助]怎样修正异方差性啊！

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White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

335.9145

    Probability

0.000000

Obs*R-squared

10.95110

    Probability

0.027119

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/04/08   Time: 18:15

Sample: 1997 2007

Included observations: 11

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

C

-9192.209

2799.645

-3.283348

0.0168

X

3.349165

0.993397

3.371428

0.0150

X^2

-0.000164

2.35E-05

-6.978173

0.0004

Z

-20.15566

8.782926

-2.294869

0.0615

Z^2

0.015315

0.001988

7.703658

0.0003

R-squared

0.995554

    Mean dependent var

10173.78

Adjusted R-squared

0.992591

    S.D. dependent var

17617.13

S.E. of regression

1516.433

    Akaike info criterion

17.78906

Sum squared resid

13797412

    Schwarz criterion

17.96993

Log likelihood

-92.83985

    F-statistic

335.9145

Durbin-Watson stat

2.584973

    Prob(F-statistic)

0.000000

 

 

 

这个对不对呢？这个怎么修正啊！不会求权数啊！

这个对不对呢？这个怎么修正啊！不会求权数啊！

[此贴子已经被作者于2008-12-4 20:24:59编辑过]

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关键词：异方差性 异方差 observations Probability observation 求助 方差

以残差绝对值的倒数为权数或者以残差的平方的倒数为权数可以消除异方差

加权最小二乘法应该可以修正