关于Eviews8自相关和自回归原理上以及数据报告上的问题

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写论文 做的是时间序列 数据是人民币汇率CNY

1.在做数据描述的时候检验数据的自相关
用EVIEWS8做自相关 点击correlogram出现了表那么在论文里该汇报什么数字呢？
老师说是AC 和Prob
可是一下子有36行..应该选哪行？

求大大指点
要是能推荐一些论文里用EVIEWS做自相关检验的更是拜谢！！ORZ

2.计量不是很扎实 对自相关和自回归不太明白

这两个是 一列数据就可以做么? （在EVIEWS里直接打开CNY数据做了 但是原理上？）它们可以检验不同日期CNY的关系不需要有另一个数据？

那自相关就意味着：这些数据之间互相没有相关性
自回归意味什么？ 它属于平稳性检验？需要分自变量因变量么？

做了这两个检验之后下一步呢？
自回归之后做协整？

3.一直困扰的是
做数据统计性描述，针对我这个 CNY 做时间序列的  需要做自回归和自相关么？什么时候需要做什么时候不需要做呢？

第一次发帖子问题表述可能比较碎比较不清楚 望各位大大们海涵 谢谢大大们耐心看完 谢谢大大们的热心解答

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关键词：Eviews8 EVIEWS Eview Views 数据报告 人民币汇率 下一步 相关性 因变量 自变量

一般来说自相关的衰减是很快的，因此不需要汇报那么长的滞后阶数，如果衰减很慢，考虑平稳性和MA的可能。
自相关一般指的是随机扰动项的相关性，而自回归值得是用被解释变量的滞后项作为解释变量的回归。
ARMA模型数据单变量模型，而协整理论是多元回归模型。
是否需要做，是根据你研究的目的出发，不能一概而论。

crystal8832 发表于 2015-10-6 19:04
一般来说自相关的衰减是很快的，因此不需要汇报那么长的滞后阶数，如果衰减很慢，考虑平稳性和MA的可能。
...

谢谢！！自相关和自回归 协整的那块感觉开窍咯
那自相关汇报，汇报哪一期比较好呢？还是要汇报几期？或者说 选择汇报的标准是什么呢

Emma0125 发表于 2015-10-6 22:49
谢谢！！自相关和自回归 协整的那块感觉开窍咯
那自相关汇报，汇报哪一期比较好呢？还是要汇报几期？或 ...

一般来说对于月度数据，汇报12期到16适合，其他频率更低一些的可以短一些，这个并不是死的

crystal8832 发表于 2015-10-6 22:57
一般来说对于月度数据，汇报12期到16适合，其他频率更低一些的可以短一些，这个并不是死的

T T 最多的是2000多个数据 而且是日度数据 .. 我挑不准汇报哪个 大大你有印象哪个或哪类论文里有汇报这个的么 我去看T T