用MATLAB做Copula-Garch-t模型的程序从哪里可以获得？

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我现在做论文要用到Copula-Garch-t模型，看网上说这个要用MATLAB软件编程，但是找了半天也没找到源程序，请问这个的程序从哪里可以获得？谢谢论坛里的各位好心人！

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关键词：MATLAB Copula GARCH opula matla 程序 模型

给楼主顶个人气

bbyyss007 发表于 2015-10-7 18:33
给楼主顶个人气

顶起来，这两天被这个弄得好烦

顶一下

多步合成的，matlab的计量经济学工具箱里的教学程序，就带有一个这样的。

不知道楼主这个问题解决了没有，最近两天也用到这个模型，不知道garch-t中的三个参数w,α，β怎么求解啊，望楼主指教

最新版本的matlab就可以；garch 是模型，其中设定的时候可以选择分布函数，可以设定为 student-t  分布；
完事。

接着合成copula ；

1. model     = arima('AR', NaN, 'Distribution', 't', 'Variance', gjr(1,1));
   
2. nIndices  = size(Data,2);        % # of indices
   
3. residuals = NaN(T, nIndices);    % preallocate storage
   
4. variances = NaN(T, nIndices);
   
5. fit       = cell(nIndices,1);
   
6. options   = optimset('fmincon');
   
7. options   = optimset(options, 'Display'  , 'off', 'Diagnostics', 'off', ...
   
8.                               'Algorithm', 'sqp', 'TolCon'     , 1e-7);

复制代码

1. U = zeros(size(residuals));
   
2. 
   
3. for i = 1:nIndices
   
4.     U(:,i) = cdf(tails{i}, residuals(:,i)); % transform margin to uniform
   
5. end
   
6. 
   
7. [R, DoF] = copulafit('t', U, 'Method', 'ApproximateML'); % fit the copula

复制代码

yangelala 发表于 2016-7-27 21:21
不知道楼主这个问题解决了没有，最近两天也用到这个模型，不知道garch-t中的三个参数w,α，β怎么求解啊，望 ...

这个用eviews就可以了，分布设为t分布

同求copula-garch-t源代码，不知道楼主这个问题解决了没有