楼主: 忆雪jocelyn
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[金融] 求助:对于远期结售汇及其提前交割、展期交割,银行如何定价 [推广有奖]

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忆雪jocelyn 发表于 2015-10-10 17:24:14 |AI写论文

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大家好!由于目前市场汇率波动较大,而且公司经营进口产品行业不景气,我司拟希望办理一些业务尽量降低汇率这一方面的风险,但是在最近的资料查询和咨询银行人员后弄的一头雾水,急需大家帮忙,在这儿小女子先致谢每一位关注的朋友!
远期售汇业务:
         例如某公司在9月7日做一个月远期售汇业务,9月9日汇率为6.3901,一个月远期汇率为6.4082,10月8日这笔业务到期客户需要按照6.4082交割,但是由于某种原因客户不想交割,因此在10月8日选择向银行申请展期一个月交割,展期到11月7日到期,但是在11月1日客户需要购汇,因此向银行申请提前交割该笔购汇。

问题1:银行是根据哪些因素来确定1个月远期售汇价格6.4082的?也即为什么在6.3901上加181个点,这个点数由哪几方面的价格组成?
问题2:10月8日客户展期一个月的远期售汇价格该如何确定?(小疑问:是需要先平仓掉9月9日-10月8日的一个月远期售汇业务么?)
问题3:11月1日客户申请提前交割已展期到11月7日的该笔业务,那么11月1日提前交割的价格怎么确定?(是否也需要做一笔远期结汇把11月7日的到期购汇给平仓掉,然后11月1日再按照当日行情购汇?银行是否是用这种计算方法确定给客户的报价?)
问题4:远期结汇业务中是按照当日结汇价格加一定数量的点数成为一个月的远期结汇价格呢?在同样长的期限内,比如都是一个月,远期结汇和远期售汇所加的点数相差几何?这个怎么确定?具体点由哪些因素确定?

答案越详细越好,如果有本人没想到的问题欢迎大家提出解答,小女子不胜感激!

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关键词:结售汇 售汇价格 银行人员 远期汇率 不胜感激 如何

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MINECHEN 学生认证  发表于 2017-11-24 16:50:26
是根据美元和人民币即期汇率等综合得到中间价,然后一般有0.25%点差

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