TVAR模型的具体操作步骤和软件结果解释

黃河泉 发表于 2016-9-2 07:39
It happens. 請用 copy & paste.

哈哈，黄老师总是关键时刻出手，厉害啊！

cugboa 发表于 2017-3-9 09:27
哈哈，黄老师总是关键时刻出手，厉害啊！

您太夸奖了！

你好，请问楼主是怎么解决TVAR模型操作的？

黃河泉 发表于 2016-9-2 07:39
It happens. 請用 copy & paste.

黄老师好，threshold vector autoregression R有抛出结果的代码，但没有脉冲响应图的代码，不知黄老师可否提供？谢谢您

cnmlgdhb 发表于 2020-11-3 11:16
黄老师好，threshold vector autoregression R有抛出结果的代码，但没有脉冲响应图的代码，不知黄老师可否 ...

不好意思，已经不太用R了。

黃河泉 发表于 2020-11-4 08:14
不好意思，已经不太用R了。

谢谢黄老师！

黃河泉 发表于 2016-9-1 11:12
我总觉得 Stata 的时间序列部分较弱，可考虑 Matlab，请参考：https://sites.google.com/site/hmumtaz77/ ...

黄老师好，请问一个面板数据，同一年内所有个体因变量值相同，不同年的因变量值不同（即，有时间长度个的因变量），可以做回归吗？

cnmlgdhb 发表于 2021-6-20 22:17
黄老师好，请问一个面板数据，同一年内所有个体因变量值相同，不同年的因变量值不同（即，有时间长度个的 ...

我很难想像有这样的资料！

黃河泉 发表于 2021-6-24 12:04
我很难想像有这样的资料！

黄老师，确实有这样的资料，我猜测他的因变量是宏观变量，比如面板个体是31个省市自治区，因变量是全国cpi,而自变量是各省市的变量，这就出现了他的那种情况，被解释变量是更高层级的变量，解释变量是低层级，虽然这种情况很少见，但不得不说，还真有这种情形。

比如利用31个省市数据研究经济增长对汇率波动的影响，汇率也是他说的那种情形。