Crystal Ball培训课程介绍：如何进行数量风险建模与分析

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Crystal Ball培训课程介绍：如何进行数量风险建模与分析

课程简介

风险无处不在。我们的生活和工作经常会遭遇到风险，并受制于它们的影响。不管是管理人员还是工程技术人员，以正确的方式去理解风险并以理性的方式去管理风险正在成为我们生活和工作中一种不可或缺的决策技能。可以说，决策分析的核心就是分析风险和不确定以及它们对决策目标的影响。

我公司提供的数量风险建模与分析课程讲授先进的概率风险分析方法（Probabilistic Risk Analysis, PRA）。概率风险分析与传统的确定性分析理念有很大不同。通过引入概率分布来取代单个数值，概率风险分析能够使我们建立更接近于现实的分析模型，从而得到更为合理、可靠的分析结果。通过概率风险分析，您能够明晰决策目标的随机可变性，例如成本超过100万的可能性有多大呢？工期落在6个月至9个月之间的可能性有多大呢？净现值（NPV）小于0的可能性有多大呢？这样，您可以知道哪些风险应该避免，哪些风险可以接受，从而在风险和不确定环境下取得更为理性的决策。

现代数量风险分析方法的发展离不开计算机软硬件的发展。本课程选用Crystal Ball软件作为工具来实现概率风险分析。Crystal Ball为Microsoft Excel插件。它使用蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟技术进行概率风险分析。您可以在Microsoft Excel环境下建立模型，描述输入变量与输出变量以及定义它们之间的函数关系，通过Crystal Ball指定输入变量的概率分布以及变量间的相关关系，然后通过Crystal Ball进行蒙特卡罗随机模拟抽样，Microsoft Excel会根据建立的逻辑关系和模型对输出变量进行再计算，最后得到输出变量（您所感兴趣的结果）的概率分布。

风险分析与决策通常包含优化分析。优化是指在一定限制条件下调整某些输入（或者决策）变量以最大化或者最小化目标函数的过程。本课程将讲授如何在风险和不确定环境下进行优化，从而进一步提升您的风险分析能力。标准的优化程序在给定限制条件下寻找决策变量数值来优化目标函数。然而，传统的优化技术适用于确定性变量，不能处理带有不确定因素的模型。与传统优化方法不同，在风险和不确定环境下进行优化需要引入概率分布来取代单个数值，从而形成随机优化模型。随机优化模型更接近于现实问题，但是对其求解也相对更加困难。本课程选用Crystal Ball自身携带的优化器OptQuest作用软件工具来建立风险和不确定环境下的优化模型，并对其求解。OptQuest优化器提供模拟优化功能。它合并了蒙特卡罗模拟技术和先进的优化算法，可以对带有概率分布的优化模型求解。OptQuest优化器为Microsoft Excel插件。它与Excel完美结合。您可以在Excel中定义模型、调整模型设置、运行优化、监督进展和制作报告。通过本课程的学习，您可以轻松地解决许多以前难以想象的优化问题。

Crystal Ball为Microsoft Excel插件式软件，其函数形式与操作方式与Excel函数一致，因此大大缩短了软件使用的学习时间。如果您会使用Excel，那么经过我们的课程培训，您会在很短的时间内掌握风险分析方法和相关软件的使用。无需花费大量的时间和精力去学习其他程序语言的语法和编程技巧，您可以在您最熟悉的办公语言环境下进行风险建模、求解并制作风险分析报告。

课程内容

第一天内容

介绍数量风险分析思想与方法

回顾概率与统计的基础知识

介绍蒙特卡罗模拟的方法和程序

讨论如何展示和理解数量风险分析结果

晚上：建模与软件实战练习

第二天内容

介绍分析软件的用法，包括Crystal Ball软件的界面与功能、操作方法、常用函数、参数设置

介绍风险分析中最常用的二十二种概率分布

讨论如何从历史数据中拟合最适当的概率分布

晚上：建模与软件实战练习

第三天内容

讨论常用于澄清专家意见的概率分布以及如何正确地合并专家意见

介绍多种相关性建模方法

介绍时间序列数据的分析方法

介绍随机模拟优化原理和应用，包括OptQuest的界面与功能、操作方法、参数设置

授课形式

提供课堂讲义、风险分析模型文件（Excel + Crystal Ball）及建模逐步指导文件。

所有模型文件为Microsoft Excel文件，因此学员掌握基本Excel知识和操作方法是必要的。在培训课程开始之前，我们会给您发送Excel操作训练文件。该文件为自助型Word文档，内嵌Excel表格，学员可以自己按照文档中的指南在Word中操作Excel表格。通过自助训练，学员可以掌握Excel使用的基本技能，了解Excel常用函数特别是与风险分析相关的函数的用法。

学员要求自带笔记本电脑，并预装Microsoft Word、Microsoft Excel、Crystal Ball 11及以上版本。Oracle的官方主页有Crystal Ball的试验版本可供下载。但是注意试验版本有时间限制，因此不要安装太早。

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