人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品 › 期权定价问题

发帖

楼主: 上善农风

1881 3

[资产定价] 期权定价问题 [推广有奖]

0关注
0粉丝

高中生

40%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 8 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 2921 点
帖子: 13
精华: 0
在线时间: 30 小时
注册时间: 2014-5-3
最后登录: 2016-1-5

楼主

上善农风 发表于 2015-10-23 16:05:44 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在文献中看到“无条件后验分布依赖于标的资产的价格过程和波动率两个因素，而条件后验分布仅依赖于波动率”，请问怎么理解？谢谢！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：期权定价波动率

回帖推荐

Chemist_MZ 发表于4楼查看完整内容

无条件posterior distribution，即你站在t0看t时刻option的price，此时Pt和sigma都是随机变量，你有的信息仅仅是P0，因此option的后验分布满足依赖于Pt和sigma两个因素。当你到达t的时候因为Pt已知（包括sample variance）, Pt是已知变量而不是未知随机变量，不再有distribution，因此未知的参数只有sigma，因此后验分布仅仅取决于sigma

已有 1 人评分	经验	收起理由
chengzhifu2013	+ 100	鼓励积极发帖讨论

总评分: 经验 + 100 查看全部评分

沙发

Chemist_MZ

发表于 2015-10-24 01:35:16

Can you put the paper here? Thanks,

藤椅

上善农风 发表于 2015-10-24 09:46:50

在论文的介绍中就提到了，谢谢！

Bayesian Analysis of the Black-Scholes Option Price.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-1900592.html

315.82 KB

板凳

Chemist_MZ

发表于 2015-10-24 10:46:55

无条件posterior distribution，即你站在t0看t时刻option的price，此时Pt和sigma都是随机变量，你有的信息仅仅是P0，因此option的后验分布满足依赖于Pt和sigma两个因素。

当你到达t的时候因为Pt已知（包括sample variance）, Pt是已知变量而不是未知随机变量，不再有distribution，因此未知的参数只有sigma，因此后验分布仅仅取决于sigma