楼主: 左三
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[经济] 夏普单指数模型 非市场风险 EXCEL回归分析数据求解 [推广有奖]

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左三 发表于 2015-10-25 23:15:09 |AI写论文
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夏普单指数模型中，非市场风险为残差的平方。如果扩展到投资组合，整个组合的非市场风险等于权重平方乘以各股票的残差平方（如图） QQ图片20151025150722.png 。 从excel回归结果中，单个股票的非市场风险是RSS 还是RSS/自由度，还是RSS/观测值？ QQ截图20151025151006.png

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关键词：单指数模型 EXCEL 市场风险 数据求解 回归分析 夏普 模型 回归分析 投资组合 excel

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