[面板数据求助] 用stata做双向固定效应时，R平方数值特别小，算正常现象吗？第一次做双向固定效应…… [推广有奖]

7关注
0粉丝

硕士生

73%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 32 个
通用积分: 22.9827
学术水平: 4 点
热心指数: 6 点
信用等级: 6 点
经验: 18482 点
帖子: 98
精华: 0
在线时间: 200 小时
注册时间: 2011-11-22
最后登录: 2017-4-19

楼主

王琪媛

发表于 2015-10-27 15:08:45 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用stata做双向固定效应时，R平方数值特别小，算正常现象吗？

第一次做双向固定效应，然后看到那么小的R^2，感觉都要哭了。

各位大神，帮忙看看这样的R^2是正常现象吗？（蓝色字体部分）还是只看回归的F统计量和t值，R^2直接忽略？

还有就是中间2003年数据omitted是什么意思？
谢谢啦

. xi: xtreg y x1 x2 x3 i.year ,fe i(code)
i.year          _Iyear_2000-2007 (naturally coded; _Iyear_2000 omitted)
note: _Iyear_2003 omitted because of collinearity

Fixed-effects (within) regression             Number of obs    =    8406
Group variable: code                         Number of groups =    2407

R-sq:  within  = 0.0729                      Obs per group: min =       1
   between = 0.0012                                     avg =    3.5
   overall = 0.0089                                        max =       8

                                             F(9,5990)       =    52.34
corr(u_i, Xb)  = -0.0609                      Prob > F          = 0.0000

------------------------------------------------------------------------------
   y  |    Coef. Std. Err.    t P>|t|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      x1 | .0494374 .0076836    6.43 0.000    .0343749    .0645
      x2 | .0051569 .0044847    1.15 0.250 -.0036348 .0139486
      x3 | .0204274 .0494387    0.41 0.679 -.0764903    .117345
_Iyear_2001 | .009736 .0479477    0.20 0.839 -.0842589 .1037308
_Iyear_2002 | .2615747 .0487299    5.37 0.000    .1660465 .3571028
_Iyear_2003 |       0  (omitted)
_Iyear_2004 | .1924398 .0350422    5.49 0.000    .1237444 .2611352
_Iyear_2005 | .3128351 .0422391    7.41 0.000    .2300313 .3956389
_Iyear_2006 | .3648249 .0364031 10.02 0.000    .2934617    .436188
_Iyear_2007 | .3814248 .0366246 10.41 0.000    .3096273 .4532223
   _cons | 6.816618 .0507309 134.37 0.000    6.717167 6.916069
-------------+----------------------------------------------------------------
   sigma_u |  1.2059948
   sigma_e |  .64069603
      rho |  .77988732 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:    F(2406, 5990) = 11.33       Prob > F = 0.000