R语言 存在序列相关性该如何修正

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请问 经过回归分析后可以留下的自变量，不存在多重共线性、也不存在异方差性，但是存在序列相关性，该如何修正呢？
请大神赐教[hug]
lm.reg4<-lm(Iny~Inx2+Inx4,data=agri)
summary(lm.reg4)
#序列相关检验
library(lmtest)
dwtest(lm.reg4)


y        x2        x4
11884.60         45821.00         3593.70
13539.80         46989.00         3827.90
13852.50         53427.00         3980.70
14241.90         50145.00         4084.00
14106.20         49981.00         4124.30
13873.59         54688.00         4146.00
14462.79         52215.00         4253.76
14931.50         46946.00         4339.39
14870.11         54506.00         4411.60
18138.36         37106.00         4636.60
19613.37         38818.00         4766.00
21522.30         41091.00         4928.00
24658.20         48992.00         5108.00
28044.22         39990.00         5239.00
30777.50         47214.00         5404.40
36941.11         37426.00         5561.68
41988.64         32471.00         5704.24
46940.46         24962.00         5838.85
51497.37         31350.00         5911.86
54771.55         24891.00         5995.94
               

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关键词：序列相关性 序列相关 相关性 R语言 多重共线性 相关性 如何

Durbin-Watson 沒過，應該用時間序列去做會比較好

通过赋予权重修正后的模型如何进行序列相关性检验呢，因为我在修正后再用DW检验时，它显示无法检验。

simon552614 发表于 2015-10-31 19:07
Durbin-Watson 沒過，應該用時間序列去做會比較好

用的是时间序列，不过年份什么的是直接导入的，并不是利用R语句生成的，这个会有影响吗？
通过赋予权重修正后的模型如何进行序列相关性检验呢，因为我在修正后再用DW检验时，它显示无法检验。

黛刺 发表于 2015-11-1 12:25
用的是时间序列，不过年份什么的是直接导入的，并不是利用R语句生成的，这个会有影响吗？
通过赋予权重 ...

對殘差畫ACF和PACF圖，就可以看出殘差有沒有序列相關

simon552614 发表于 2015-11-2 00:18
對殘差畫ACF和PACF圖，就可以看出殘差有沒有序列相關

如果残差有自相关性的话，应该如何修正模型呢？上课的时候，记得老师说过如果残差有自相关，lm回归出来的参数还是无偏的，但是lm回归计算的标准差就不可信了，需要用HAC去对参数进行置信度检验。这样的话，似乎不管怎么样，还是用lm去回归，不过需要修改回归模型里面的t值和p值。是这样理解吗？