用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢？

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用reg做，我手动控制个体效应和时间效应，即reg y x1 x2 id1-100 year1-7,robust；而用xtreg做就直接是xtreg y x1 x2 i.year,r。两个方法做出来的系数一样，但是t值和r方差很多，请大神解释下有什么区别

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关键词：xtreg 固定效应 REG robust year

   用reg做是混合OLS回归，而用xtreg做的是固定效应模型，两者存在着不同额。隐含的原始假定是个体间不存在异质性。两者间自然存在着区别额。

手动控制个体固定效应reg y x i.year i.id 和命令计算xtreg y x i.year, fe没有任何区别。
估计系数标准差的原因是cluster robust standard error的计算在两者之间的计算略有差异。
你可以把你式子中的robust/r都去掉，然后对比结果。

wisdommingli 发表于 2015-10-30 18:02
手动控制个体固定效应reg y x i.year i.id 和命令计算xtreg y x i.year, fe没有任何区别。
估计系数标准差 ...

reg和xtreg做出来的R方相差太多，应该用哪个合适呢

xddlovejiao1314 发表于 2015-10-30 17:30
用reg做是混合OLS回归，而用xtreg做的是固定效应模型，两者存在着不同额。隐含的原始假定是个体间不存在 ...

麻烦问下具体有什么不同呢

xddlovejiao1314 发表于 2015-10-30 17:30
用reg做是混合OLS回归，而用xtreg做的是固定效应模型，两者存在着不同额。隐含的原始假定是个体间不存在 ...

麻烦问下具体有什么不同呢

菜田小鸟 发表于 2015-11-1 21:10
麻烦问下具体有什么不同呢

https://bbs.pinggu.org/thread-3542298-1-1.html，看陈强老师《高级计量经济学及Stata应用》一书关于短面板这章，介绍了混合OLS回归，固定效应模型和随机效应模型。看后就明白了。祝好运~

wisdommingli 发表于 2015-10-30 18:02
手动控制个体固定效应reg y x i.year i.id 和命令计算xtreg y x i.year, fe没有任何区别。
估计系数标准差 ...

您好，我想请问一下，加上r以后，两个结果不一样，reg命令的效果更好，可以取这个结果吗。非常着急，期待您的回答。

哎呦喂12 发表于 2018-2-13 12:51
您好，我想请问一下，加上r以后，两个结果不一样，reg命令的效果更好，可以取这个结果吗。非常着急，期待 ...

请问您现在理解了吗？请指教

葫芦娃大王 发表于 2018-2-14 10:02
请问您现在理解了吗？请指教

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1. 所有估计系数是一样的。2. 差别是标准误之计算稍微不一样（我也不是很确定其之差异来自何处），1,2 之标准误一样，4,5 之标准误一样。