用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢？

黃河泉 发表于 2018-2-15 07:57
请试试1. 所有估计系数是一样的。2. 差别是标准误之计算稍微不一样（我也不是很确定其之差异来自何处）， ...

谢谢黄老师，祝黄老师春节快乐！

葫芦娃大王 发表于 2018-2-15 22:26
谢谢黄老师，祝黄老师春节快乐！

也祝葫大王新年快乐！

黃河泉 发表于 2018-2-15 07:57
请试试1. 所有估计系数是一样的。2. 差别是标准误之计算稍微不一样（我也不是很确定其之差异来自何处）， ...

黄老师，我做的logit面板回归，是不是将您上方的命令xtreg换成xtlogit就可行？

1192989501 发表于 2018-3-4 10:43
黄老师，我做的logit面板回归，是不是将您上方的命令xtreg换成xtlogit就可行？

这就是 Stata 好的地方，指令型式大致都一样。所以你猜测的没错，但我建议 help xtlogit 去看看细节。

黃河泉 发表于 2018-3-4 11:01
这就是 Stata 好的地方，指令型式大致都一样。所以你猜测的没错，但我建议 help xtlogit 去看看细节。

好的，多谢~

xddlovejiao1314 发表于 2015-10-30 17:30
用reg做是混合OLS回归，而用xtreg做的是固定效应模型，两者存在着不同额。隐含的原始假定是个体间不存在 ...

您好！使用命令xtreg y x i.year, r cluster(id) 可以说是固定效应模型吗。如检验表明应该使用固定效应模型，fe命令的系数符号与理论相悖，该怎么办呢

黃河泉 发表于 2018-2-15 07:57
请试试1. 所有估计系数是一样的。2. 差别是标准误之计算稍微不一样（我也不是很确定其之差异来自何处）， ...

请问老师，如果这样写 xi:reg invest mvalue kstock i.ind,cl(company) 和上述回归又有什么区别呢？？

销售部f 发表于 2019-4-24 17:55
请问老师，如果这样写 xi:reg invest mvalue kstock i.ind,cl(company) 和上述回归又有什么区别呢？？

上面控制 id 与 year 之效果，你的只有控制 ind 之效果！

心晴小姑娘 发表于 2019-1-23 15:33
您好！使用命令xtreg y x i.year, r cluster(id) 可以说是固定效应模型吗。如检验表明应该使用固定效应模 ...

请问，你解决这个问题了吗？

挺好的e