用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢？

菜田小鸟 发表于 2015-11-1 21:09
reg和xtreg做出来的R方相差太多，应该用哪个合适呢

您好，请问您现在解决R2差异过大如何选择的问题了吗？

叫这个行吗 发表于 2019-11-24 12:12
您好，请问您现在解决R2差异过大如何选择的问题了吗？

我也发现了，不知道选哪个，reg手动控制个体和xtreg固体固定，系数相同，但是r2差太多了。明显reg的r2更好。  是不是要根据b-p啦，hausman决定要用哪个啊

酥麻饼子 发表于 2020-2-5 14:49
我也发现了，不知道选哪个，reg手动控制个体和xtreg固体固定，系数相同，但是r2差太多了。明显reg的r2更好 ...

R方并不重要，R方高不代表变量选得好，R方低也不代表变量选得不好。对于这两个代码，如果是面板数据，以下两个代码的意义才是相同的：
reg y x1 x2 x3 i.id i.year, vce(cluster id)；
xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe robust。
以上两个代码都是用的聚类稳健标准误。换言之，不仅允许异方差，还允许组内自相关。这两个代码你选哪个都可以，完全等价。如果你使用reg y x1 x2 x3 i.id i.year, robust，这用的是异方差稳健标准误，和前面两个回归出来的t值会有点不一样。

Sea.Zeng 发表于 2020-2-5 15:32
R方并不重要，R方高不代表变量选得好，R方低也不代表变量选得不好。对于这两个代码，如果是面板数据，以下 ...

哦哦，前辈您好，我觉得您第二行代码是不是少打了fe
应该是：
reg y x1 x2 x3 i.id i.year, vce(cluster id) 【我在使用reg的时候也用的robust，不知道和vce(cluster id)是否有区别】
xtreg y x1 x2 x3 i.year, robust。
我最近在做毕业论文，就是面板数据，因为我要加入gdp，cpi这些不随个体变化的量，所以就不能控制时间。所以我就只能reg y x1 x2 gdp cpi i.id ,r 但是我发现这样和xtreg y x1 x2 gdp cpi ,fe r 的系数是一毛一样的，只是reg（即ols回归）的r2 是远远大于xtreg（即个体固定效应的r2）。
但是我做过hausman b-p检验这些，都是显示应该使用固定效应。请问这样的情况下我是否应该选择 xtreg y x1 x2 gdp cpi ,fe r

酥麻饼子 发表于 2020-2-5 23:26
哦哦，前辈您好，我觉得您第二行代码是不是少打了fe
应该是：
reg y x1 x2 x3 i.id i.year, vce(cluste ...

是的，不好意思，我打漏了“fe”，现在已更改。reg后面用robust，是异方差稳健标准误；用cluster，是聚类稳健标准误。聚类稳健标准误是允许组内自相关的，假设比异方差稳健标准误要弱。对于面板数据，同一个个体在不同的时间上的数据如果假定它们无关，有假设太强的嫌疑，因此我们应该允许组内自相关，用聚类稳健标准误更合理。
总结一下，reg y x1 x2 gdp cpi i.id, robust，reg y x1 x2 gdp cpi i.id, vce(cluster id)和xtreg y x1 x2 gdp cpi, fe robust这三个都是固定效应回归（混合回归是reg y x1 x2 gdp cpi, robust），但是使用的标准误是不同的。后两个代码完全等价，且比第一个要更合理。R方可以不用管，并不重要。

Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 10:01
是的，不好意思，我打漏了“fe”，现在已更改。reg后面用robust，是异方差稳健标准误；用cluster，是聚 ...

前辈您好，谢谢您的回复。
我讲一下看我理解正确没有哈：
reg y x1 x2 gdp cpi i.id ,vce(cluster id);和xtreg y x1 x2 gdp cpi,fe robust 完全等价，都是聚类稳健标准误。
但是如果 reg y x1 x2 gdp cpi i.id,  robust 这样的情况下，就是异方差稳健标准误？ 也就是robust用在xtreg个体固定中是聚类稳健标准误，而用在reg个体固定中就是异方差稳健标准误吗？

Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 10:01
是的，不好意思，我打漏了“fe”，现在已更改。reg后面用robust，是异方差稳健标准误；用cluster，是聚 ...

前辈，我刚才试了下，由于变量太多了，我截图截不完整。
第一列使用的是reg y x1 x2 gdp cpi i.id,r
第二列使用的是reg y x1 x2 gdp cpi i.id,vce(cluster id)
第三列使用的是xtreg y x1 x2 gdp cpi i.id ,fe r
意思是其实vce(cluster id) 和robust 是等价的？

酥麻饼子 发表于 2020-2-6 14:06
前辈您好，谢谢您的回复。
我讲一下看我理解正确没有哈：
reg y x1 x2 gdp cpi i.id ,vce(cluster id); ...

是这样的。当然了，如果你用xtreg命令，后面加cluster也是可以的，意义和robust就完全一样了。

酥麻饼子 发表于 2020-2-6 14:20
前辈，我刚才试了下，由于变量太多了，我截图截不完整。
第一列使用的是reg y x1 x2 gdp cpi i.id,r ...

vce(cluster id)和robust仅在用xtreg命令时等价，都代表聚类稳健标准误。你的第二个命令和第三个命令意义的确是等价的，不过有时候确实可能会出现标准误有些不同的问题，但差别不会太大。

Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 10:01
是的，不好意思，我打漏了“fe”，现在已更改。reg后面用robust，是异方差稳健标准误；用cluster，是聚 ...

您好 前辈 请问reg A dt du dt*du controls, vce(cl id）算固定效应回归吗
A是被解释变量 dt du是虚拟变量 dt*du是交互项