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楼主: 菜田小鸟
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[回归分析求助] 用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢?   [推广有奖]

叫这个行吗 发表于 2019-11-24 12:12:13 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
菜田小鸟 发表于 2015-11-1 21:09
reg和xtreg做出来的R方相差太多,应该用哪个合适呢
您好,请问您现在解决R2差异过大如何选择的问题了吗?

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叫这个行吗 发表于 2019-11-24 12:12
您好,请问您现在解决R2差异过大如何选择的问题了吗?
我也发现了,不知道选哪个,reg手动控制个体和xtreg固体固定,系数相同,但是r2差太多了。明显reg的r2更好。  是不是要根据b-p啦,hausman决定要用哪个啊

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Sea.Zeng 发表于 2020-2-5 15:32:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
酥麻饼子 发表于 2020-2-5 14:49
我也发现了,不知道选哪个,reg手动控制个体和xtreg固体固定,系数相同,但是r2差太多了。明显reg的r2更好 ...
R方并不重要,R方高不代表变量选得好,R方低也不代表变量选得不好。对于这两个代码,如果是面板数据,以下两个代码的意义才是相同的:
reg y x1 x2 x3 i.id i.year, vce(cluster id);
xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe robust。
以上两个代码都是用的聚类稳健标准误。换言之,不仅允许异方差,还允许组内自相关。这两个代码你选哪个都可以,完全等价。如果你使用reg y x1 x2 x3 i.id i.year, robust,这用的是异方差稳健标准误,和前面两个回归出来的t值会有点不一样。

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Sea.Zeng 发表于 2020-2-5 15:32
R方并不重要,R方高不代表变量选得好,R方低也不代表变量选得不好。对于这两个代码,如果是面板数据,以下 ...
哦哦,前辈您好,我觉得您第二行代码是不是少打了fe
应该是:
reg y x1 x2 x3 i.id i.year, vce(cluster id) 【我在使用reg的时候也用的robust,不知道和vce(cluster id)是否有区别】
xtreg y x1 x2 x3 i.year, robust。
我最近在做毕业论文,就是面板数据,因为我要加入gdp,cpi这些不随个体变化的量,所以就不能控制时间。所以我就只能reg y x1 x2 gdp cpi i.id ,r 但是我发现这样和xtreg y x1 x2 gdp cpi ,fe r 的系数是一毛一样的,只是reg(即ols回归)的r2 是远远大于xtreg(即个体固定效应的r2)。
但是我做过hausman b-p检验这些,都是显示应该使用固定效应。请问这样的情况下我是否应该选择 xtreg y x1 x2 gdp cpi ,fe r

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Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 10:01:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
酥麻饼子 发表于 2020-2-5 23:26
哦哦,前辈您好,我觉得您第二行代码是不是少打了fe
应该是:
reg y x1 x2 x3 i.id i.year, vce(cluste ...
是的,不好意思,我打漏了“fe”,现在已更改。reg后面用robust,是异方差稳健标准误;用cluster,是聚类稳健标准误。聚类稳健标准误是允许组内自相关的,假设比异方差稳健标准误要弱。对于面板数据,同一个个体在不同的时间上的数据如果假定它们无关,有假设太强的嫌疑,因此我们应该允许组内自相关,用聚类稳健标准误更合理。
总结一下,reg y x1 x2 gdp cpi i.id, robust,reg y x1 x2 gdp cpi i.id, vce(cluster id)和xtreg y x1 x2 gdp cpi, fe robust这三个都是固定效应回归(混合回归是reg y x1 x2 gdp cpi, robust),但是使用的标准误是不同的。后两个代码完全等价,且比第一个要更合理。R方可以不用管,并不重要。

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Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 10:01
是的,不好意思,我打漏了“fe”,现在已更改。reg后面用robust,是异方差稳健标准误;用cluster,是聚 ...
前辈您好,谢谢您的回复。
我讲一下看我理解正确没有哈:
reg y x1 x2 gdp cpi i.id ,vce(cluster id);和xtreg y x1 x2 gdp cpi,fe robust 完全等价,都是聚类稳健标准误。
但是如果 reg y x1 x2 gdp cpi i.id,  robust 这样的情况下,就是异方差稳健标准误? 也就是robust用在xtreg个体固定中是聚类稳健标准误,而用在reg个体固定中就是异方差稳健标准误吗?

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Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 10:01
是的,不好意思,我打漏了“fe”,现在已更改。reg后面用robust,是异方差稳健标准误;用cluster,是聚 ...
屏幕快照 2020-02-06 下午2.18.44.png

前辈,我刚才试了下,由于变量太多了,我截图截不完整。
第一列使用的是reg y x1 x2 gdp cpi i.id,r
第二列使用的是reg y x1 x2 gdp cpi i.id,vce(cluster id)
第三列使用的是xtreg y x1 x2 gdp cpi i.id ,fe r
意思是其实vce(cluster id) 和robust 是等价的?
屏幕快照 2020-02-06 下午2.13.56.png

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Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 14:25:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
酥麻饼子 发表于 2020-2-6 14:06
前辈您好,谢谢您的回复。
我讲一下看我理解正确没有哈:
reg y x1 x2 gdp cpi i.id ,vce(cluster id); ...
是这样的。当然了,如果你用xtreg命令,后面加cluster也是可以的,意义和robust就完全一样了。

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Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 14:45:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
酥麻饼子 发表于 2020-2-6 14:20
前辈,我刚才试了下,由于变量太多了,我截图截不完整。
第一列使用的是reg y x1 x2 gdp cpi i.id,r ...
vce(cluster id)和robust仅在用xtreg命令时等价,都代表聚类稳健标准误。你的第二个命令和第三个命令意义的确是等价的,不过有时候确实可能会出现标准误有些不同的问题,但差别不会太大。

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弓长95 发表于 2020-2-17 15:00:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 10:01
是的,不好意思,我打漏了“fe”,现在已更改。reg后面用robust,是异方差稳健标准误;用cluster,是聚 ...
您好 前辈 请问reg A dt du dt*du controls, vce(cl id)算固定效应回归吗
A是被解释变量 dt du是虚拟变量 dt*du是交互项

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