Sea.Zeng 发表于 2020-2-5 15:32
R方并不重要,R方高不代表变量选得好,R方低也不代表变量选得不好。对于这两个代码,如果是面板数据,以下 ...
哦哦,前辈您好,我觉得您第二行代码是不是少打了fe
应该是:
reg y x1 x2 x3 i.id i.year, vce(cluster id) 【我在使用reg的时候也用的robust,不知道和vce(cluster id)是否有区别】
xtreg y x1 x2 x3 i.year, robust。
我最近在做毕业论文,就是面板数据,因为我要加入gdp,cpi这些不随个体变化的量,所以就不能控制时间。所以我就只能reg y x1 x2 gdp cpi i.id ,r 但是我发现这样和xtreg y x1 x2 gdp cpi ,fe r 的系数是一毛一样的,只是reg(即ols回归)的r2 是远远大于xtreg(即个体固定效应的r2)。
但是我做过hausman b-p检验这些,都是显示应该使用固定效应。请问这样的情况下我是否应该选择 xtreg y x1 x2 gdp cpi ,fe r