研究商业银行信用风险和绩效评估的新思路

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小弟正在考虑一种可能,即基于现有商业银行的内部绩效评价方法和资本,安排经过风险调整的最优投资组合,使得风险最小相应的绩效评价最大.

可能用到的理论有 RAROC、RAPM和动态资本配置。

愿交流，谢谢！

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关键词：绩效评估 信用风险 银行信用 商业银行 新思路 风险 商业银行 信用 绩效 思路

我现在也在研究这个，好像优化模型还是挺多的，就是要真正有效实现并不容易