跑出的结果与大牛论文不一样，哪里出问题了？？？

各位大神：
    本人最近在研究同业拆借利率，参考了《经济与管理评论》的大牛文章，是用ARMA-GARCH分析同业拆借利率的。我按照他的思路重新做了一遍，发现我的结论与他的结论不一样，请问原因出在哪里呢？（本人是用R语言的rugarch做的，在代码中分别构建了隔夜一周的ARMA(3,3)-EGARCH(2,2)~norm模型和隔夜一月的ARMA(2,2)-EGARCH(2,1)~norm模型）数据代码和文献已附带



代码.txt (808 Bytes)

2015-11-2 10:20:59 上传

代码

cs0920.txt (44.42 KB)

2015-11-2 10:21:25 上传

数据

基于ARMA_GARCH类模型的SHIBOR的VaR比较_何晓光.pdf (630.4 KB)

2015-11-2 10:21:31 上传

参考文章

ARMA中PQ与ARIMA的PQ参数约束不同

这种问题你只能问作者了吧

##构建ARMA(2,2)-EGARCH(2,1)~norm，代码中的残差分布又变成GED分布了。还有include.mean可以调试下吗

moretc 发表于 2015-11-2 15:09
##构建ARMA(2,2)-EGARCH(2,1)~norm，代码中的残差分布又变成GED分布了。还有include.mean可以调试下吗

第一个问题，这个确实写错了，我改了一下还是不对；第二个include.mean我也试过，跟作者的结论还是不对。