关于相关相关系数矩阵及其他

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    国内许多利用上市公司数据进行实证分析的文章，在提出变量后，大多并没有计算各变量的相关系数矩阵，后来看国外的文献也存在这种现象。是不是上市公司数据可以不用计算相关系数矩阵呢，还是另有别的原因？

    另外，进行线性回归的时候，很多利用上市公司的文章似乎也很少提到对于共线性、异方差以及自相关等问题，是不是这些已经在构思时已经考虑了，或者另有其他原因呢？

    谢谢！

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关键词：相关系数矩阵 相关系数 上市公司数据 上市公司 实证分析 矩阵 相关系数 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

这些我觉得都是需要考虑的，特别是在截面数据回归分析的时候，异方差和自相关都需要检验，相关分析更是第一步需要做的。
但是到了时间序列中，平稳，协整是检验的最多的，此时的异方差已经和截面的有所不同，一般会用条件异方差来做。
谨慎的建模，这些都是需要检验的。