同时存在自相关、异方差、多重共线性时 处理的顺序是什么？

先处理异方差，然后自相关，
处理完自相关多重共线性的问题也解决了

横截面数据自然要看异方差了，时间序列当然看自相关了

时隔两年，遇到了同样问题~~~

我的神啊！求解决啊

同问，正有此疑问。。。。。。。。。。。。。

各位 的回答 有什么 根据 ，或参考 资料 吗？原理呢？
这个问题好重要 呀

先加入滞后项处理自相关，之后检验，很多时候就同时都解决了。如果没解决异方差的话，就用奥科伦迭代法在最初的模型上，修正自相关，再加权修正异方差。

求问这个在stata中要怎么实现呢？一个命令后，怎么在已有的结果上继续处理呢？

在5%显著性水平下，n=30，k=4（包含常数项），查表得dL=1.21，dU=1.65，由于D.W.=1.27>dL，消除方差后的模型不具有序列相关。
下面这个是相关系数矩阵：
      X3            X4              X5
x3   1           0.982        0.984
x4   0.982            1                0.967
x5   0.984           0.967        1
这个结果说明解释变量之间时高度相关的。
我是先异方差检验，消除异方差，再自相关检验，现在打算多重共线性
要怎么办？我看上面都说自相关处理了，就不用进行多重共线性，但是我这个不具有序列相关，为什么多重共线性这么严重？

张康康 发表于 2008-12-17 18:53
我们老师也是这么说的，但是为什么呢，搞不懂

是因为处理自相关时是用广义最小二乘，处理异方差用加权最小二乘，本质上都是给变量一个权重。gls比wls的权重更具有灵活性