是否剔除季节性因素

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助：我在做货币政策的有效性分析，选择利率和存款准备金率做政策工具变量，货币供应量M1和贷款余额做中间传导变量，GDP和CPI作为目标变量，

问题 ：1。GDP和CPI存在季节性，是否一定要剔除季节性才能做回归?在什么情况下可以不剔除？

   2.在将利率和存款准备金率对M1的对数和贷款余额的对数做回归时发现回归效果不显著，这怎么解释？这样做正确吗？

3.M1的对数和贷款余额的一阶自回归模型都是显著的，这有什么意义？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：季节性 存款准备金率 存款准备金 自回归模型 货币供应量 因素 季节性

有哪位高人知道的，指点一下啊！急着知道，在此先谢谢了

回归分析得规避伪回归现象，一般而言，非稳定数据才能产生伪回归，即如数据具有季节性，在稳定性（ADF检验）分析前应消除季节影响。当然，不一定说非稳定性数据就会产生伪回归，你可以先进行回归分析，看看残差序列是否相关。
个人愚见，见笑了！

其实统计分析本身就没有对错的标准，只不过精准度大小可能不同。个人觉得如果剔除季节性因素的话，就所有变量都剔除。