AR模型的使用前提

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本人小白一枚，刚开始学《金融计量学—基于时间序列分析视角》这本书。想问当一个时序不平稳时，为什么判断一阶差分平稳就可以用AR了？这个AR建模是针对一阶差分序列建模还是针对原始序列建模？这是我在网上看到的一个列子http://www.doc88.com/p-9139409714834.html。我不明白一阶差分序列和原始序列的关系，为什么差分后平稳就能用AR了？我想的是原始数据不平稳就不能用AR啊。

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关键词：AR模型 基于时间序列 时间序列分析 金融计量学 doc88 模型

照在窗台的阳光 发表于 2015-11-11 16:30
本人小白一枚，刚开始学《金融计量学—基于时间序列分析视角》这本书。想问当一个时序不平稳时，为什么判断 ...

一般使用ARIMA模型，SPSS模型有

cadxpzm 发表于 2015-11-11 16:57
一般使用ARIMA模型，SPSS模型有

能不能说具体一点呢，没太听明白，

首先时序模型无论是ARMA 还是GARCH/ARCH类都是针对平稳数据而言的 只有平稳的大前提下才能有相应的理论支撑这些模型
差分是为了让不平稳的数据平稳 如果差分过那么在建立均值ARMA模型时其实变相的是在建立ARIMA模型
并不是说一阶差分就能建立AR模型的 模型的选择是看自相关和偏自相关图来判断的 一阶差分也可以建立MA ARMA等模型 这要看自相关和偏自相关图的收敛情况的