急！老师要求我把一篇的实证做一遍。对一个收益率序列用AR-GARCH模型分析。

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现在做到了要剔除市场自身存在的自相关性以及异方差等因素，用AR-GARCH模型做。不知道怎么下手，是不是应该先用最小二乘法估计个回归方程啊，但好像我做的变量跟前几期的做出来之后系数都不显著，显著的只有一个常数C.我刚入门，希望会的能够点拨我一下，非常非常感谢，明天就要交结果了。

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关键词：AR-GARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 GARCH 收益率序列 计量 Eviews GARCH 异方差 自相关

自己先顶一下。上传的是cny数据。我是差分之后得到收益率，然后以收益率序列为对象。收益率序列通过了平稳性检验。

最后怎么做到的，我也想做这个

琰寞 发表于 2017-2-22 15:13
最后怎么做到的，我也想做这个

请问你做好了吗？