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胖胖小龟宝 发表于 2015-11-16 11:35 AR(p)模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数p阶截尾。MA(q)模型:自相关系数q阶截尾,偏自相关系数拖尾。 ...
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f180859 发表于 2015-11-16 11:38 我试了AR(2)和AR(4),AIC都是正值?有没有问题?
crystal8832 发表于 2015-11-17 00:07 比较大小即可,不用关心正负问题
f180859 发表于 2015-11-17 10:21 这样算不算有ARCH效应,如果有下一步是不是建立ARCH模型 可是AR(2)的概率超过了5%,那还有ARCH效应 ...
f180859 发表于 2015-11-17 10:10 Lag length里是用SIC还是AIC?
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