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怎么定阶？，另外可以简单易懂地介绍下什么是拖尾截尾

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关键词：相关图

AR（p）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数p阶截尾。MA（q）模型：自相关系数q阶截尾，偏自相关系数拖尾。ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数拖尾。
你的图感觉可以用AR模型

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-16 11:35
AR（p）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数p阶截尾。MA（q）模型：自相关系数q阶截尾，偏自相关系数拖尾。 ...

我试了AR（2）和AR（4），AIC都是正值？有没有问题？

f180859 发表于 2015-11-16 11:38
我试了AR（2）和AR（4），AIC都是正值？有没有问题？

比较大小即可，不用关心正负问题

crystal8832 发表于 2015-11-17 00:07
比较大小即可，不用关心正负问题

Lag length里是用SIC还是AIC？

crystal8832 发表于 2015-11-17 00:07
比较大小即可，不用关心正负问题

这样算不算有ARCH效应，如果有下一步是不是建立ARCH模型

可是AR（2）的概率超过了5%，那还有ARCH效应吗

f180859 发表于 2015-11-17 10:21
这样算不算有ARCH效应，如果有下一步是不是建立ARCH模型

可是AR（2）的概率超过了5%，那还有ARCH效应 ...

可以把AR（2） 去掉，统计意义上是存在显著的ARCH效应的

f180859 发表于 2015-11-17 10:10
Lag length里是用SIC还是AIC？

使用默认的即可。