Matlab期末作业——option hedge, portfolio management

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各位经济论坛的matlab大神你们好，

本人目前在法国念part time的金融研究生项目，由于平时工作，十分繁忙，并且工作中用不到matlab，所以课程中要求的Matlab的final project希望有大神能够帮忙完成。酬劳可以面议。

题目主要有三个：

Simulation of a delta-hedged position on a call option.  

Analysis of the distribution of a portfolio of options

Portfolio Optimisation, using several objective functions： - variance- semi-variance- quarterly shortfall

Project要求上交所有的code和原始数据，并且需要一个report，阐明观点，code的使用以及评价。

我目前在巴黎，所以有兴趣的Matlab高手，并且希望赚一点的外快的话，欢迎加我的微信：269364428。

project的dealine是12月6日，所有时间比较紧急。非常感谢大家的帮忙

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关键词：Management Portfolio Managemen Portfoli Option management objective position several option