ARCH LM test

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这样算不算有ARCH效应，如果有下一步是不是建立ARCH模型


可是AR（2）的概率超过了5%，那还有ARCH效应吗？

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关键词：ARCH test ARC Est RCH 下一步 模型

个人觉得ARCH效应应该有  只是系数不显著而已

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-17 10:52
个人觉得ARCH效应应该有  只是系数不显著而已

它的方程只是水平方程中存在2阶滞后参数的不显著，这个并不会影响方差方程的条件异方差性，所以ARCH是需要建立的。

crystal8832 发表于 2015-11-17 13:09
它的方程只是水平方程中存在2阶滞后参数的不显著，这个并不会影响方差方程的条件异方差性，所以ARCH是需要 ...

怎么建，求指导，写方程时是不是直接去掉AR（2）的系数？

f180859 发表于 2015-11-18 21:27
怎么建，求指导，写方程时是不是直接去掉AR（2）的系数？

嗯，去掉AR（2）项~

crystal8832 发表于 2015-11-19 00:28
嗯，去掉AR（2）项~

我再问一下
原本我建的模型是d(y) c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4)
建ARCH时ar(2)不显著剔除
那是不是建d(y) c ar(1) ar(3) ar(4)？
另外可以建d(y) c ar(1) 或d(y) c ar(1) ar(2) ar(3) 这样就不用剔除了，系数都显著，所以可以改变原来建的模型吗，当初检验时是不是在d(y) c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4)这个模型的基础上？

f180859 发表于 2015-11-19 13:03
我再问一下
原本我建的模型是d(y) c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4)
建ARCH时ar(2)不显著剔除

还是模型不改变还建d(y) c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4)
只不过写方程时用到ar(2)系数时为0？