『在线等！！！』求回答EG两步法和ECM的问题

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两变量都为对数处理LNY,LNX。做EG，得到方程认为有自相关，加入ar(1) ar(2)后得到方程。此时的残差e平稳。做ECM是用平稳的e做，输入LS DLNY C DLNX E(-1)对吗？输出结果为E(-1)系数为正数？为什么？已经消除自相关那误差修正模型还需要加滞后项吗？求回答求回答~悬赏悬赏啊

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关键词：EG两步法 两步法 ecm 在线等 误差修正模型 ECM 协整 自相关

在做EG两步法过程中，第一步一般不需要消除序列相关，而是直接用回归获得的残差做第二步

crystal8832 发表于 2015-11-18 16:56
在做EG两步法过程中，第一步一般不需要消除序列相关，而是直接用回归获得的残差做第二步

那 回归方程就直接用那个吗？就是长期均衡方程？ 误差模型怎么做？直接用上个回归方程的残差e？我输入dlngdp c dlnx1 e(-1) 这样对吗？

这是第一次OLS的结果，对这个的残差adf检验是平稳的。

然后是直接用上面那个方程的残差e做误差修正吗？如果直接这样做 的话，结果是这个，感觉不显著

YanYanAviva 发表于 2015-11-18 17:05
那 回归方程就直接用那个吗？就是长期均衡方程？ 误差模型怎么做？直接用上个回归方程的残差e？我输入dln ...

嗯，然后再解决序列相关问题

crystal8832 发表于 2015-11-18 17:22
嗯，然后再解决序列相关问题

不是很清楚怎么解决？我上条发的那个图的误差修正模型的做法对吗？看起来它不显著。那我是不是应该加入滞后项消除自相关？真的非常感谢！可是怎么判断要加哪些滞后项？

@crystal8832 是看这个吗？

如果是一阶自回归的话是 加滞后项 ls dlngdp c dlnx1 e(-1) dlngdp(-1) dlnx1(-1) 是这样吗，但是看起来有几个变量是不显著的，要剔除不显著的吗

求回复啊啊啊啊啊啊啊  [dizzy][cry]