两个协整的一阶单整时间序列可以建立VAR模型吗

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两个协整的一阶单整时间序列可以建立VAR模型吗？ 如果最优滞后期为4，那么VAR模型该怎么表示呢？

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关键词：VAR模型 时间序列 AR模型 VaR 滞后期 模型

协整的 VEC会不会更好点

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-19 11:19
协整的 VEC会不会更好点

我刚学计量统计，这个vec不懂唉。。。 最优滞后期为4，VAR模型怎么做啊