求助一道金融工程的题

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各位金融学的高手，请教一道题，谢谢啦~~~

利用以下看涨期权与股票价格（盈利）设计在期权到期日时的资产组合。结果估计当前为53元，投资者做何赌注？

该投资者卖出一个看跌期权C1，协议价为50，期权费用也为50；

卖出一个看涨期权C2，协议价为60，期权费用也为 50；

买进一个看涨期权C3，协议价为110.期权费用同样为50。

当St<50，50<St<60, 60<St<110, St>110这几种情况时现货、看跌期权C1、看涨期权C2、看涨期权C3的损益？

 

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关键词：金融工程 股票价格 看跌期权 资产组合 协议价 金融 工程

C2 and C3 are not arbitrage free. the following should always hold: C2 > C3.

Neither is C1. This is a totally ridiculous question, although you could draw the payoff curve.

What do you mean by "结果估计当前为53元"? You can make infinite profit for a free lunch.