统计的一场盛宴---“重尾(heavy tail)”---从理论到应用的名家合集

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

【书名】 《A PRACTICAL GUIDE TO HEAVY TAILS---Statistical Techniques and Applications》
【作者(编者)】  Robert J. Adler (Editor),, Raisa E. Feldman(Editor), Murad S. Taqqu(Editor)
【出版社】Birkhauser，Boston Basel Berlin
【版本】  1st version
【出版日期】1998
【文件格式】pdf
【文件大小】10.0 MB (10,575,260 字节)
【页数】550页
【ISBN出版号】0-8 176-3951-9 (alk. paper). -- ISBN 3-7643-3951-9 (Base1：alk. paper)
【资料类别】统计学教程
【市面定价】$87.00
【扫描版还是影印版】扫描版(非图片形式，文本可复制)
【是否缺页】完整
【关键词】 infinite variance series, subexponential dfs, stationary stable processes, New
York, Local Whittle, Applied Probability
【内容简介】bootstrap 方法等
【原创书评】
     昨天从图书馆找到了，一口气翻完(只能说翻完，不能算读完)就决定扫描并复印，并决定将部分有兴趣读者们分享，回馈给论坛跟我一样爱读书特别是爱读好书的朋友们。
    怎么评价该书呢？
    首先给感兴趣但是不明白重尾的人稍稍解释何谓“重尾”(heavy tail)：重尾又被翻译作“胖尾” (fat tail),从直观而言，重尾现象是指波动性很强的一类随机现象，表现为急剧的变化，如股市的骤然升降波动等；从统计理论而言，常常用其对应的随机变量的方差为无穷大来刻画(或者有人直接依此作为重尾定义)；从概率分布的刻画而言，常常用其尾概率为幂尾刻画。等等等等，文献繁复，刻画和理解方式众多。。。。
    而该书则是一个关于重尾理论(heavy tail, fat tail)的一个合集,是难得一见的重尾名家们的大论坛。 既有有应用统计学家的精彩事例，又有理论统计学家深入简出的推理和解释；既有高屋建瓴的综述，又有技术性很强的算法；最值得应用工作者和理论工作者弥足珍贵的是，该书各篇章既相互独立，自成一体，又能相互补充，互为呼应，并且各自都附带非常翔实的最新文献，方便有心人进一步挖掘和研究。
    全书大概包括七个相对独立之主题(见目录)，我个人认真读过，并较为感兴趣的是其中四个：
    第一部分是Application，我刚打开该书就是被该篇吸引，讲述重尾理论在“万维网”(World Wide Web)中的应用。本人不懂网络构造理论，但是该论文言简意赅，认为网络模型就是一个“client-server model”，其中文件量的分布规律是网络的一个基本特征。该文认为文件量应该是一个重尾分布，因为现代社会，海量信息，知识爆炸，其重要表现是客户机或者服务器上的网络文件快速递增。文章通过实证进一步指出，被传输的文件量很大程度上由网络上已有文件量决定，因而表现出相似的重尾现象。。。。。
    第二部分关于重尾在时间序列中的应用和理论问题，没及细细品味，但是大家知道，在金融中常常会表现出重尾现象。例如：股市的急剧波动，其收益率(return rate)的数学建模都往往用“重尾模型”描述；
    第三部分纯粹统计理论，重要讲重尾理论中的估计问题，包括估计量的相合性证明，收敛速度等等问题
    第四部分是我个人比较感性趣的，主要是回归模型中，其随机误差为“重尾”情形，该情形问题很多，主要是如何做估计？估计量的渐进分布如何得？及其渐进分布表现较差是，如何改进？该篇章很好的回答了这些问题，特别是将bootstrap方法应用其中，非常精彩。
    后边几部分，既有理论，又有应用，我还没来得及看，如果看完，再将评述写完，到此打住。望有心人觉得物有所值。

279021.pdf (10.09 MB, 需要: 25 个论坛币)

2008-12-22 00:49:00 上传

“重尾”---从理论到应用的名家合集，统计人和计量人不可错过的盛宴
需要: 25 个论坛币  [购买]

下面的由各位学友跟贴提供，我找到并免费提供

291975.pdf (433.65 KB, 需要: 25 个论坛币)

2009-2-10 01:44:00 上传

统计的一场盛宴---“重尾(heavy tail)”---从理论到应用的名家合集
需要: 25 个论坛币  [购买]

[此贴子已经被作者于2009-2-10 1:45:07编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏18 回帖

关键词：heavy tail EAV Applications Application

顺便帮大家整理了一下目录，拷贝不方便，手工整理了一下，可能稍有混乱
【目录】
Preface

I. Applications
  Heavy-Tailed Probability Distributions in the World Wide Web
           Mark E. Crovella, Murad S. Taqqu and Azer Bestavros
  Self-similarity and Heavy Tails: Structural Modeling of Network Traffic
           Walter Willinger, Vern Paxson and Murad S. Taqqu 
  Heavy Tails in High-Frequency Financial Data
           Ulrich A. Miiller, Michel M. Dacorogna and Olivier k Pictet 
  Stable Paretian Modeling in Finance: Some Empirical and Theoretical Aspects
            Stefan Mittnik, Svetlozar T. Rachev and Marc S. Paolella
  Risk Management and Quantile Estimation
     F.rc~.ccoE assi, Pm! E.~brech!sa nd Maria .Yafetza.ki

11. Time Series
   Analysing Stable Time Series
  Robert J . Adler, Raisa E. Feldrnan and Colin Gallagher
  Inference for Linear Processes with Stable Noise
 M. Calder and R. A. Davis
  On Estimating the Intensity of Long-Range Dependence in Finite and Infinite Variance Time

Series
 Murad S. Taqqu and Vadim Teverovsky
  Why Non-Linearities Can Ruin the Heavy-Tailed Modeler's Day
 Sidney I. Resnick
  Periodogram Estimates from Heavy-Tailed Data
 T. Mikosch
  Bayesian Inference for Time Series with Infinite Variance Stable Innovations
 Nalini Ravishanker and Zuqiang Qiou

111. Heavy-Tail Estimation
  Hill, Bootstrap and Jackknife Estimators for Heavy Tails
 Olivier V Pictet, Michel M. Dacorogna and Ulrich A. Muller
  Characteristic Function Based Estimation of Stable Distribution Parameters
 Stephen M. Kogon and Douglas B. Williams

IV. Regression
  Bootstrapping Signs and Permutations for Regressionwith Heavy-Tailed Errors: a Robust

Resampling
 Raoul LePage, Krzysztof Podgbrski, Michal Ryznar and A l a White
  Linear Regression with Stable Disturbances
 J. Huston McCulloch

V. Signal Processing
  Deviation from Normality in statistical Signal Processing:Parameter Estimation with

Alpha-Stable Distributions
 Panagiotis Tsakalides and Chrysostomos L. Nikias
  Statistical Modeling and Receiver Design for Multi-User Communication Networks
 George A. Tsihrintzis

VI. Model Structures
  Subexponential Distributions
 Charles M. Goldie and Claudia Kluppelberg
  Structure of Stationary Stable Processes
 Jatz Rositiski
  Tail Behavior of Some Shot Noise Processes
 Gennady Samorodnitsky

不好意思，金钱设置较高，本人主张本书须有一定基础的统计和计量人士较为有用，初学者并不适宜。

若象本人一样穷，而又象本人一样对统计学和计量充满热忱的，可致短信与我，我可酌情免费赠送

凌晨有点亢奋，再帮自己顶一把

想想这几天为这本书心情真好啊，虽然有点累，明天回家啊，亢奋

xmok77好啊

记得上次你的变点文献受益匪浅，小女子倒是认可你传得书，挺不错的，书评也很好，除了有错别字:)

可是还是贵啊，我最符合你的两个条件：“穷”+“热忱”，请传给我吧，我把邮箱地址发到你的短信里了

谢谢

有点贵了，便宜点就买了。

谢谢xmok77

收到了

不用谢，共同进步

zhangyufu001你不穷啊

而且感兴趣的朋友们可以讨论一下啊

我对重尾较为感兴趣

我看还是有人识货嘛

有几个人买，为何不留言发表观点呢