上午刚过的mfe 几道题回忆一下

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首先asm的practice exam一定要做因为我遇到了两三道原题 一模一样啊！！！一道是duration hedge和delta hedge的差值 一道是求American Option的最小值 还一个实在想不起来了
exchange option 一道
exchange rate option 一道
simulation 两道或三道 一道是求stock price 一道是求call price
binomial tree 若干 有两道题是求 strike price的根据给的数值 其他的涉及到call，put，future contract都有
compound option概念一道
delta gamma hedge 一道
black scholes formula 几道
black sholes equation 两道 分别是interest rate model和power contract 都是根据公式求值
asset or nothing call 一道
elasiticity一道

最奇怪的一道题我不会做 说的是r=0, dividend=o, stock 的volatility和european call option 的risk premium 相等 让求这个optiob的sharpe ratio, 我想到了用elasticity但是最后没时间了还差一点点

还有一道不会的是说两个stock perfectly correlated 然后给了其中一个的volatility让求另一个的volatility 一开始的stock price都有

还有想起来的我会来更新 总体来说不难但是绝对不简单 前面的题目偏难 不会做的不要浪费时间马上跳过

祝大家考试成功啊啊啊啊

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关键词：MFE Volatility Simulation Correlated elasticity compound contract practice equation exchange

还有一道题是bond option 就是用forward bond price做的

感谢楼主分享！！！明天就要考了！

弱弱地问一句，power contract是什么。。我好像没听说过。。。ASM哪一章节有讲？

THANKS!!!

Thanks!

最奇怪的一道题我不会做 说的是r=0, dividend=o, stock 的volatility和european call option 的risk premium 相等 让求这个optiob的sharpe ratio, 我想到了用elasticity但是最后没时间了还差一点点

还有一道不会的是说两个stock perfectly correlated 然后给了其中一个的volatility让求另一个的volatility 一开始的stock price都有

卧槽这两个题我也碰到了。。。一模一样的感觉。。。。
这两个都是利用sharp ratio相等就能做= =

感谢楼主！！

stock perfectly correlated --->两个stocks的Z(t）一样－－－>sharpe ratio 相同