开始以为matlab没有自带的包,自己写了许久,一点都不computational efficient。后来发现有现成的,调用即可。
以下为一个小例子,利用自带包求解了资产组合的最优权重。后再次蒙特卡洛模拟验证模拟组合的CVaR。
- CVaRoptimization.m
楼主: chenchen2304
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[程序分享] 均值-CVaR组合优化模型程序分享 |
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