均值-CVaR组合优化模型程序分享

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工作需要研究了一下均值-CVaR组合优化模型，进行了实践。
开始以为matlab没有自带的包，自己写了许久，一点都不computational efficient。后来发现有现成的，调用即可。
以下为一个小例子，利用自带包求解了资产组合的最优权重。后再次蒙特卡洛模拟验证模拟组合的CVaR。

input.xls (26 KB)

2015-11-20 16:39:36 上传

数据文件

CVaRoptimization.zip (1.28 KB) 本附件包括：

• CVaRoptimization.m

2015-11-20 16:40:51 上传

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关键词：优化模型 CVAR CVA VaR Computation 程序 模型

多谢楼主分享

感谢楼主分享，回去好好看看

谢谢楼主 希望我可以用~

楼主你好 我用你的代码 报错说没有portfoliocvar函数 请问该怎么解决呢。。。我是小白QAQ

ScarfKim77 发表于 2016-4-2 23:11
楼主你好 我用你的代码 报错说没有portfoliocvar函数 请问该怎么解决呢。。。我是小白QAQ

可能版本太旧？我的版本也不算很高，是2013版本的，就可以。我能找到那个函数是在金融工具箱里呢

想请教下楼主，在已经计算好投资组合里每个股票的VaR以后，怎么能利用这段代码求均值-VaR的投资组合优化？拜托求赐教。。。

不错 谢谢楼主

谢谢分享学到了很多！

谢谢楼主，正在找这个