关于建立VAR模型的问题

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做时间序列分析的问题时通常都需要先进行协整检验再回归分析，但我看到各个书在讲VAR模型时就直接先建模了，然后再做Johansen协整检验，存在协整关系的话再建立向量误差修正模型。我想问一下，我们如果想用VAR模型来做分析，正确的步骤应该是怎样的呢？Johansen协整检验是基于VAR模型的，那就是说得先建立VAR模型，再做协整了是吗？这个关系没弄清楚有点乱，请高手指点一下，万分感谢啦

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR johansen协整检验 johansen协整 VaR 模型

来个计量的高手吧

我也想了解了解

你说的很对 在建立了var模型之后进行Johansen协整检验  你也不妨试试 软件只有再你建立了var系统之后才能做Johansen协整检验 的！

直接对数据进行Jahanson检验不行吗？

在Group（组）对象的工具栏中(View / Cointegration Test..)也可以直接进行协整检验。

当然可以直接对数据进行Jahanson检验，建VAR模型之前不需要验证做数据平稳性检验和约翰森检验，所以VAR模型可以先做，也可以放在最后做！

恩，谢谢，有点明白

同样受教了

具体如何分析结果？

是这样，正在琢磨中