求教面板数据序列相关和异方差如何处理

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如果面板数据存在序列相关和异方差，即不能通过xtserial，xttest1，xttest2和xttest3的检验，下面应该怎么处理才是正确的，才能得到合适的结果吗？

我的数据中T=18,N=28

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关键词：序列相关 面板数据 异方差 Xtserial xttest2 数据 方差 面板 序列 求教

 xtgls depvar [indepvars],panels(correlated)

但如果是unbalanced panel,panels(correlated)不能用，该怎么办？

以下是引用luliucun在2008-12-23 17:15:00的发言：

 xtgls depvar [indepvars],panels(correlated)

这个xtgls的结果怎么分析啊？

我怎么知道他修正的这个序列相关是否正确呢？是不是合适呢？

直接在xtreg的选项中放入vce(robust)就可以了，异方差稳健。

加入选项force,即使不是平衡面板数据也能做。

以下是引用zerana在2008-12-30 20:23:00的发言：
直接在xtreg的选项中放入vce(robust)就可以了，异方差稳健。

稳健性不是只能针对异方差吗？

自相关怎么处理？

另外我怎么比较两个结果哪一个好呢？

yjx_ahstu 发表于 2008-12-31 00:19
加入选项force,即使不是平衡面板数据也能做。

你好，我的数据是非平衡的，具体怎样做序列相关修正呢。我出现了这样的结果，自己怀疑是序列相关问题，也不知道对不对，你帮我看下吧。
xtreg ROC SD LD ROA GR CF SIZE IND3 YEAR1 YEAR2 YEAR4 YEAR5,fe
note: LD omitted because of collinearity

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1540
Group variable: company                         Number of groups   =       544

R-sq:  within  = 0.6997                         Obs per group: min =         1
between = 0.4720                                        avg =       2.8
overall = 0.5973                                        max =         6

F(10,986)          =    229.71
corr(u_i, Xb)  = 0.0510                         Prob > F           =    0.0000


ROC       Coef.   Std. Err.      t    P>t     [95% Conf. Interval]

SD    .0093558    .018868     0.50   0.620    -.0276703    .0463818
LD   (omitted)
ROA    1.480938   .0325567    45.49   0.000     1.417049    1.544826
GR    .0264598   .0031998     8.27   0.000     .0201807     .032739
CF     .018938   .0255606     0.74   0.459    -.0312214    .0690974
SIZE     .029201   .0053274     5.48   0.000     .0187467    .0396552
IND3   -.0057736   .0524227    -0.11   0.912    -.1086465    .0970994
YEAR1     .037762   .0093252     4.05   0.000     .0194624    .0560616
YEAR2    .0234207   .0064362     3.64   0.000     .0107904     .036051
YEAR4   -.0015773   .0040978    -0.38   0.700    -.0096187    .0064641
YEAR5   -.0049332   .0037109    -1.33   0.184    -.0122154    .0023491
_cons   -.6080825   .1212888    -5.01   0.000    -.8460963   -.3700688

sigma_u   .07141072
sigma_e   .05236157
rho    .6503436   (fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:     F(543, 986) =     4.30            Prob > F = 0.0000

LD 那行没有结果，我的SD是短期负债率（流动负债/期末总负债）LD是长期负债率（长期负债/期末总负债）
不晓得问题出哪里了？
哪么修正后可以得到结果呢，谢谢了！

你是不是那个变量的数据有缺失啊

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