我不是经济学科班出身,但最近用到一些空间计量,看了一些这方面的文献,我粗浅的说一下我的看法(会中英文混杂,请见谅)。WX显著WY不显著在我看来反而是一种比较好的结果,这说明存在local spillover而不是global spillover。 空间效应会有三种生成机制:endogenous interaction (WY),exogenous interaction (WX) 和correlated effects (W*error)。我们常用的SAR和SEM分别考虑了endogenous 和 correlated effects这两种情况。但是这两个模型存在识别问题(identification),即显著的WY和W*error系数并不能表明endogenous 和correlated effects的因果关系(比如也可能是由于遗漏WX变量引起的)。 相反,显著的WX则能证明exogenous interaction的存在。如果楼主的理论能显示是空间效应是由exogenous interaction引起的,这个实证结果正符合预期啊。目前,有些学者推崇用SLX模型,即只包含WX。可以看下这两篇文献:
Vega, S H & Elhorst, J P (2015). The SLX model. Journal of regional science, 55: 339-363.
Gibbons, S. & Overman, H.G. (2012). Mostly pointless spatial econometrics? Journal of regional science, 52: 172-191.