用stata怎么得到GARCH（2,1）的ARCH(1)项系数？谢谢大家！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用stata做了GARCH(2,1)的回归，这个回归结果木有ARCH（1）项系数。我看时间序列的书里说GARCH(2,1)应该带有ARCH(1),ARCH(2)两个滞后项。初学者，求指教！谢谢大家！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH Stata ARCH tata ARC 初学者

......

......

arch(1/2) 才是对的  如果是arch(2)只是代表只有一个滞后2阶的arch项